株価とフィボナッチ数の関係を利用して売買:フィボナッチ・リトレースメント

短期的なトレードにおいて、株価とフィボナッチ数との間にある関係性を利用した売買も、多くの場合で当てはまるのかなあと肌感覚では思います。フィボナッチ・リトレースメントという言われ方もします。押し目・戻りポイントの予測で使うといった具合です。

株価とフィボナッチ数の関係

フィボナッチ数とは、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチにちなんで名付けられた数で、中でも数列が有名です。0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…,…と続く数列で、最初の二項は 0, 1 であり、以後どの項もその直前の2つの項の和となっています。

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フィボナッチ比率

株式では、フィボナッチ比率を利用します。
<下落(調整)局面>23.6% 38.2% 50.0%(半値戻し) 61.8% 78.6% 100.0%
<上昇局面>100.0% 127.2% 138.2% 150.0% 161.8% 178.6% 200.0%

これをたとえば、上昇局面の株価に当てはめると、株価は、上昇局面でも、一方通行的に上昇するのではないちうことは周知の事実で、日々上下を繰り返しながら上昇していきます。その上下の幅を感覚的でなく、よりロジカルにするために利用するのがフィボナッチ比率です。

フィボナッチ比率の利用例

よく利用しているのが、上昇局面では、調整78.6%、上昇200.0%で設定。上昇した日を始値として「200.0%上昇したら、売る。売ったその値から78.6%で買い戻し、その値から200.0%を上昇したら、売る。」を繰り返していくといった手法。

<例>調整75%、上昇200%
(株価)1000 ⇒ 2000 ⇒ 1500 ⇒ 3000 ⇒ 2250 ⇒ 4500 ⇒ 3375 ⇒ 6750

このように、上下を繰り返しながら上がっていきます。あくまで例ですが、フィボナッチ比率を目安にすることで、自分に納得感を与えています。感情で売買することが最もいけないと思っています。

200株以上を持つ株式銘柄において、100株の単元株は、そのようにトレード、リバランスしておくことが、短期的なリスクヘッジにもなるので活用しています。

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